Entrée

Sens de la position

Valeur notionnelle de la position Taux de financement par intervalle (%) Nombre de règlements Intervalle de règlement (heures)

Utilisez la même devise de cotation pour tous les prix et montants. Précision affichée : jusqu’à 2 décimales pour les montants, 4 pour les pourcentages, 8 pour les prix et quantités ; les quantités de position sont arrondies à la baisse. ≈ indique une valeur abrégée. Les valeurs très petites ou grandes utilisent la notation scientifique ; le texte du résultat et les exports conservent jusqu’à 36 décimales.

Résultat

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Mode d’emploi

Saisissez la valeur notionnelle, le taux signé, le nombre de règlements et l’intervalle. À taux positif, les longs paient les shorts ; à taux négatif, l’inverse. Un coût positif est un paiement, négatif une recette. Le scénario suppose un notionnel et un taux constants à chaque règlement.

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